在距今六百年以前，山海关叫山海卫。后来怎么叫山海关了呢？这得从明朝洪武年间中山王徐达建城说起。
朱洪武坐了大明朝的皇帝以后，为了加强京城防务，派中山王徐达和军师刘伯温到山海卫建城设防，限期一年完工。
徐、刘二人领了圣旨出京，飞马来到山海卫。为了找块风水宝地，二人朝东走出来四十里，也没看出哪块是宝地。
刘伯温勒住马头说：“咱就在这儿建城吧。”一声令下，插上一杆大旗，就要在这儿修城墙。这时由东边飞来一只金翅大凤凰，叼起大旗一直往西飞。徐达大吃一惊，立刻派兵去追，一直追到现在“天下第一关”这儿，只见大旗已牢牢地插在山丘上了。
刘伯温急忙来到大旗周围一看，脚下正是一块宝地，离山不远，离海亦近，如果在此修起长城一道，往南伸入海里，往北直上角山，中间留下一个关口，就是东往西来的咽喉，内可屯兵百万，外可出兵征战，岂不是京城的一把铁锁？
一年后，这座城池完工了，东门箭楼上高悬“天下第一关”巨匾，真是“一夫当关，万夫莫开”。朱洪武降旨称为山海关，从此山海卫改称山海关。